Dependence Structure of Volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw Stock Exchanges

Výsledky skúmania vzťahu medzi nelikviditou a realizovanou volatilitou akcií kótovaných na Varšavskej a Viedenskej burze cenných papierov.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Gurgul, Henryk
Altri autori:	Syrek, Robert
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	volatilita trh burzový trh finančný model GARCH analýza ekonometrická likvidita
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!