Dependence Structure of Volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw Stock Exchanges

Výsledky skúmania vzťahu medzi nelikviditou a realizovanou volatilitou akcií kótovaných na Varšavskej a Viedenskej burze cenných papierov.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Gurgul, Henryk
Outros Autores:	Syrek, Robert
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	volatilita trh burzový trh finančný model GARCH analýza ekonometrická likvidita
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!