Dependence Structure of Volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw Stock Exchanges

Výsledky skúmania vzťahu medzi nelikviditou a realizovanou volatilitou akcií kótovaných na Varšavskej a Viedenskej burze cenných papierov.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Gurgul, Henryk
Ďalší autori:	Syrek, Robert
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	volatilita trh burzový trh finančný model GARCH analýza ekonometrická likvidita
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!