Dependence Structure of Volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw Stock Exchanges

Výsledky skúmania vzťahu medzi nelikviditou a realizovanou volatilitou akcií kótovaných na Varšavskej a Viedenskej burze cenných papierov.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Gurgul, Henryk
Weitere Verfasser:	Syrek, Robert
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	volatilita trh burzový trh finančný model GARCH analýza ekonometrická likvidita
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!