Ejemplares similares: Modelovanie neistoty vo váhach v rámci viackriteriálneho hodnotenia
- Simulation of Collective Risk Model
- Stochastická analýza neistoty vo váhach významnosti v rámci viacaspektného hodnotenia
- Simulácia a simulačná optimalizácia
- Ekonometrické modelovanie pri malom počte pozorovaní
- Monte Carlo simulačná štúdia pre metódu ANOVA v systéme SAS
- Nástroje stanovenia dopadov rizikových variantov rozhodovacie procesy v podniku : prednáška č. 4
Autor: Boďa, Martin
- Stručné poznámky k finančnej riskmetrike
- Miera rizika v kontexte Bazilejskej kapitálovej dohody z roku 1988
- Approaches to volatility estimation based on historical data
- Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM
- Analýza predikovateľnosti akciových trhov počas finančnej krízy
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation