Approaches to volatility estimation based on historical data
Teoretické a praktické perspektívy volatility. Prístupy odhadu volatility: Brownov, Parkinsonov, Garman-Klassov, Rogers-Satchellov, Yang-Zhang, close-to-close. Postup odhadu dennej a ročnej volatility.
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|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
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