Approaches to volatility estimation based on historical data

Teoretické a praktické perspektívy volatility. Prístupy odhadu volatility: Brownov, Parkinsonov, Garman-Klassov, Rogers-Satchellov, Yang-Zhang, close-to-close. Postup odhadu dennej a ročnej volatility.

Gespeichert in:
1. Verfasser: Boďa, Martin
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
volatilita
história
teória finančná
risk management
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
Zusammenfassung:Teoretické a praktické perspektívy volatility. Prístupy odhadu volatility: Brownov, Parkinsonov, Garman-Klassov, Rogers-Satchellov, Yang-Zhang, close-to-close. Postup odhadu dennej a ročnej volatility.

Ähnliche Einträge