Approaches to volatility estimation based on historical data

Teoretické a praktické perspektívy volatility. Prístupy odhadu volatility: Brownov, Parkinsonov, Garman-Klassov, Rogers-Satchellov, Yang-Zhang, close-to-close. Postup odhadu dennej a ročnej volatility.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Boďa, Martin
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	volatilita história teória finančná risk management
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!