Documenti analoghi: Volatility of Corn Futures with Markov Regime Switching GARCH Model
- Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach
- Impact of External Shocks on International Corn Price Fluctuations
- Volatility Forecasting of Non-ferrous Metal Futures: Covariances, Covariates or Combinations?
- Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. A Markov-Switching Approach for Central Eastern European Countries
- Stock Price Volatility During the COVID-19 Pandemic: the GARCH Model
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
Autore: Chocholatá, Michaela, 1977-
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Overenie platnosti parity kúpnej sily pre výmenné kurzy SKK/EUR, CZK/EUR a SKK/CZK
- Overenie kurzovej politiky v rámci Marshall-Lernerovej podmienky pre Slovenskú republiku
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR pomocou modelov ARCH
- Vývoj denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR s ohľadom na existenciu podmienenej heteroskedasticity
- Exchange rate and monetary policy in Slovak economy