Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX
Skúmanie slovenského akciového indexu SAX z hľadiska prítomnosti dlhodobých závislostí na jeho výnosoch. Výpočet tzv. Hurstovho koeficientu pomocou R/S analýzy.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX
- Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
- Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- Nelineárne modely vývoja Slovenského akciového indexu SAX
- Režim vývoja burzového indexu z hľadiska klastrovej analýzy
- Štatistické skúmanie závislosti v jazyku R
- Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov