Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility

Modelovanie krátkodobých časových radov. Stacionarita stochastického procesu ako kľúčový pojem v Box - Jenksovej metodológie. Praktický postup pri identifikácii modelu časového radu. Typ časového radu modelu.

Uložené v:

Podrobná bibliografia
Hlavný autor:	Kováč, Urban
Ďalší autori:	Kováčová, Monika
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	rady časové modely stochastické modely lineárne modelovanie lineárne modelovanie ekonometrické
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

View in EUBA Opac

MARC


LEADER	00000naa$a2200000$$$4500
001	0029221
005	20240502071433.2
041	0		\|a slo
044			\|a SK
245	1	0	\|a Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility \|c Urban Kováč, Monika Kováčová
520			\|a Modelovanie krátkodobých časových radov. Stacionarita stochastického procesu ako kľúčový pojem v Box - Jenksovej metodológie. Praktický postup pri identifikácii modelu časového radu. Typ časového radu modelu.
610	2	0	\|a rady časové
610	2	0	\|a modely stochastické
610	2	0	\|a modely lineárne
610	2	0	\|a modelovanie lineárne
610	2	0	\|a modelovanie ekonometrické
100	1		\|a Kováč, Urban
700	1		\|a Kováčová, Monika