Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility

Zobraziť ďalšie vydanie (2)

Modelovanie krátkodobých časových radov. Stacionarita stochastického procesu ako kľúčový pojem v Box - Jenksovej metodológie. Praktický postup pri identifikácii modelu časového radu. Typ časového radu modelu.

Uložené v:
Hlavný autor: Kováč, Urban
Ďalší autori: Kováčová, Monika
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
rady časové
modely stochastické
modely lineárne
modelovanie lineárne
modelovanie ekonometrické
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

Podobné jednotky: Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility

Podobné jednotky