Porovnanie prístupov na výpočet hodnoty v riziku menových portfólií

Definícia VaR. Výpočet odhadov VaR. Výpočet hodnoty v riziku menového portfólia. Výsledky simulácii.

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Rimarčík, Marián
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	hodnota metóda Value at Risk riziko portfólio modely matematicko-štatistické metóda štvorcov najmenších metóda Monte Carlo korelácia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

View in EUBA Opac

Sea el primero en dejar un comentario!

Ejemplares similares