Porovnanie prístupov na výpočet hodnoty v riziku menových portfólií
Definícia VaR. Výpočet odhadov VaR. Výpočet hodnoty v riziku menového portfólia. Výsledky simulácii.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Porovnanie prístupov na výpočet hodnoty v riziku menových portfólií
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Meranie portfóliových rizík podľa modelu CreditMetrics
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Riadenie rizika využitím simulačných procesov v neživotnom poistení