Porovnanie prístupov na výpočet hodnoty v riziku menových portfólií
Definícia VaR. Výpočet odhadov VaR. Výpočet hodnoty v riziku menového portfólia. Výsledky simulácii.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Porovnanie prístupov na výpočet hodnoty v riziku menových portfólií
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Meranie portfóliových rizík podľa modelu CreditMetrics
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Riadenie rizika využitím simulačných procesov v neživotnom poistení