Niektoré tvary miery zisku z investičných portfólií a metóda VaR

Definícia volatility miery zisku a metódy VaR.Odvodenie vzťahov na výpočet volatility a najvyššej možnej straty pre konkrétne portfólio. Konkrétny výpočet volatility a hodnoty VaR.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Horáková, Galina
Otros Autores:	Institoris, Juraj
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	miera zisku portfólio metóda Value at Risk volatilita strata
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