Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta

Postup určenia optimálneho portfólia rizikových cenných papierov. Ohodnotenie všetkých cenných papierov k mimoriadnemu výnosu vzhľadom na beta. Závislosť cenných papierov v optimálnom portfóliu na jednoznačnom hraničnom pomere C. Modely výberu optimálneho portfólia. Faktory ovplyvňujúce výber optimá...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Kováč, Urban
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	papiere cenné portfólio programovanie kvadratické algoritmy koeficient beta
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!