Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu
Faktory vstupujúce do vytvárania rovnovážnej ceny opcie. Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu. Wienerov proces - špeciálny typ Markovho stochastického procesu. Východiskové analýzy a metódy oceňovania opcií. Itov proces. Stochastický proces vplývajúci na ceny cenných papierov.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu
- Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu
- Využitie open source systému Maxima pri analýze Markovových reťazcov
- Modelovanie zásob pomocou Markovových reťazcov
- Charakteristika dynamických stochastických modelov všeobecnej rovnováhy
- Binomický model oceňovania opcií
- Black-Scholesov model oceňovania opcií