Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu

Faktory vstupujúce do vytvárania rovnovážnej ceny opcie. Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu. Wienerov proces - špeciálny typ Markovho stochastického procesu. Východiskové analýzy a metódy oceňovania opcií. Itov proces. Stochastický proces vplývajúci na ceny cenných papierov.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Demjan, Valér
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	opcie papiere cenné modely stochastické oceňovanie procesy Markovove rovnice stochastické ceny teória modelov ekonomicko-matematických modely ekonomicko-matematické
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!