Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu

Faktory vstupujúce do vytvárania rovnovážnej ceny opcie. Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu. Wienerov proces - špeciálny typ Markovho stochastického procesu. Východiskové analýzy a metódy oceňovania opcií. Itov proces. Stochastický proces vplývajúci na ceny cenných papierov.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Demjan, Valér
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	opcie papiere cenné modely stochastické oceňovanie procesy Markovove rovnice stochastické ceny teória modelov ekonomicko-matematických modely ekonomicko-matematické
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!