Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu

Faktory vstupujúce do vytvárania rovnovážnej ceny opcie. Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu. Wienerov proces - špeciálny typ Markovho stochastického procesu. Východiskové analýzy a metódy oceňovania opcií. Itov proces. Stochastický proces vplývajúci na ceny cenných papierov.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Demjan, Valér
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	opcie papiere cenné modely stochastické oceňovanie procesy Markovove rovnice stochastické ceny teória modelov ekonomicko-matematických modely ekonomicko-matematické
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!