Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu

Faktory vstupujúce do vytvárania rovnovážnej ceny opcie. Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu. Wienerov proces - špeciálny typ Markovho stochastického procesu. Východiskové analýzy a metódy oceňovania opcií. Itov proces. Stochastický proces vplývajúci na ceny cenných papierov.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Demjan, Valér
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	opcie papiere cenné modely stochastické oceňovanie procesy Markovove rovnice stochastické ceny teória modelov ekonomicko-matematických modely ekonomicko-matematické
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!