Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu
Faktory vstupujúce do vytvárania rovnovážnej ceny opcie. Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu. Wienerov proces - špeciálny typ Markovho stochastického procesu. Východiskové analýzy a metódy oceňovania opcií. Itov proces. Stochastický proces vplývajúci na ceny cenných papierov.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu
- Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu
- Využitie open source systému Maxima pri analýze Markovových reťazcov
- Modelovanie zásob pomocou Markovových reťazcov
- Charakteristika dynamických stochastických modelov všeobecnej rovnováhy
- Binomický model oceňovania opcií
- Black-Scholesov model oceňovania opcií