Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
Problematika modelov podmienenej heteroskedasticity, ktoré umožňujú analýzu finančných časových radov s volatilitou meniacou sa v čase. Špecifikácia analyzovaného časového radu. Modely podmienenej heteroskedasticity (modely volatility). Lineárne modely volatility - model ARCH(q) a model GARCH(p,q)....
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000nla$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0060721 | ||
| 005 | 20240502071656.1 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD |c Michaela Chocholatá |
| 520 | |a Problematika modelov podmienenej heteroskedasticity, ktoré umožňujú analýzu finančných časových radov s volatilitou meniacou sa v čase. Špecifikácia analyzovaného časového radu. Modely podmienenej heteroskedasticity (modely volatility). Lineárne modely volatility - model ARCH(q) a model GARCH(p,q). Nelineárne modely volatility - EGARCH(p,q). Analýza denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a výskum operačný |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie ekonometrické |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a kurz výmenný |
| 610 | 2 | 0 | |a modely ekonometrické |
| 100 | 1 | |a Chocholatá, Michaela, 1977- | |