Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD

Problematika modelov podmienenej heteroskedasticity, ktoré umožňujú analýzu finančných časových radov s volatilitou meniacou sa v čase. Špecifikácia analyzovaného časového radu. Modely podmienenej heteroskedasticity (modely volatility). Lineárne modely volatility - model ARCH(q) a model GARCH(p,q)....

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	výskum operačný modelovanie ekonometrické volatilita rady časové kurz výmenný modely ekonometrické
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!