Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD

Problematika modelov podmienenej heteroskedasticity, ktoré umožňujú analýzu finančných časových radov s volatilitou meniacou sa v čase. Špecifikácia analyzovaného časového radu. Modely podmienenej heteroskedasticity (modely volatility). Lineárne modely volatility - model ARCH(q) a model GARCH(p,q)....

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	výskum operačný modelovanie ekonometrické volatilita rady časové kurz výmenný modely ekonometrické
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!