Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo

Popis simulačnej metódy Monte Carlo. Prezentácia metódy na modelovaní rizika finančného portfólia. Výpočet VaR (Value at Risk) metódou Monte Carlo. Tradičná a zovšeobecnená metóda Monte Carlo, popis jednotlivých krokov.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Bohdalová, Mária
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	metóda Monte Carlo simulácia stochastická štatistika finančná metóda Value at Risk modelovanie
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!