Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
Popis simulačnej metódy Monte Carlo. Prezentácia metódy na modelovaní rizika finančného portfólia. Výpočet VaR (Value at Risk) metódou Monte Carlo. Tradičná a zovšeobecnená metóda Monte Carlo, popis jednotlivých krokov.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Využitie Monte Carlo simulácií pri analýze pravdepodobnostných rozdelení
- Simulačná metóda Monte Carlo
- VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
- MonteCarlo a jeho aplikácia na pozorovanie špicatosti pravdepodobnostných rozdelení