Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
Popis simulačnej metódy Monte Carlo. Prezentácia metódy na modelovaní rizika finančného portfólia. Výpočet VaR (Value at Risk) metódou Monte Carlo. Tradičná a zovšeobecnená metóda Monte Carlo, popis jednotlivých krokov.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Využitie Monte Carlo simulácií pri analýze pravdepodobnostných rozdelení
- Simulačná metóda Monte Carlo
- VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
- MonteCarlo a jeho aplikácia na pozorovanie špicatosti pravdepodobnostných rozdelení