Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
Popis simulačnej metódy Monte Carlo. Prezentácia metódy na modelovaní rizika finančného portfólia. Výpočet VaR (Value at Risk) metódou Monte Carlo. Tradičná a zovšeobecnená metóda Monte Carlo, popis jednotlivých krokov.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Využitie Monte Carlo simulácií pri analýze pravdepodobnostných rozdelení
- Simulačná metóda Monte Carlo
- VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
- MonteCarlo a jeho aplikácia na pozorovanie špicatosti pravdepodobnostných rozdelení