Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility

Problematika využitia cenového rozpätia pri analýze volatility finančných časových radov. Analýza bola vykonaná pre denné hodnoty rakúskeho burzového indexu ATX (The Austrian Traded Index) za obdobie 4.1.1999 – 28.12.2007 (t.j. 2221 hodnôt) v programovom systéme EViews 5.1. Výsledky poukazujú na úzk...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	rozpätie cenové volatilita rady časové indexy burzové
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!