Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli
Modelovanie pravdepodobnosti defaultu firmy klasickým prístupom. Využitie poznatkov o stochastických procesoch a B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou opciou na aktíva firmy sa odhadne hodnota a volatilita aktív, ktoré tvoria kľúčové neznáme vo vzťahu pre výp...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0078627 | ||
| 005 | 20240502083215.6 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli |c Andrea Kaderová, Ľudovít Pinda |
| 520 | |a Modelovanie pravdepodobnosti defaultu firmy klasickým prístupom. Využitie poznatkov o stochastických procesoch a B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou opciou na aktíva firmy sa odhadne hodnota a volatilita aktív, ktoré tvoria kľúčové neznáme vo vzťahu pre výpočet pravdepodobnosti defaultu. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a opcie |
| 610 | 2 | 0 | |a oceňovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a aktíva |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 100 | 1 | |a Kaderová, Andrea | |
| 700 | 1 | |a Pinda, Ľudovít, 1958- | |