Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli

Modelovanie pravdepodobnosti defaultu firmy klasickým prístupom. Využitie poznatkov o stochastických procesoch a B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou opciou na aktíva firmy sa odhadne hodnota a volatilita aktív, ktoré tvoria kľúčové neznáme vo vzťahu pre výp...

Full description

Saved in:
Main Author: Kaderová, Andrea
Other Authors: Pinda, Ľudovít, 1958-
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
riziko
opcie
oceňovanie
aktíva
modely
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0078627
005 20240502083215.6
041 0 |a slo 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli  |c Andrea Kaderová, Ľudovít Pinda 
520 |a Modelovanie pravdepodobnosti defaultu firmy klasickým prístupom. Využitie poznatkov o stochastických procesoch a B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou opciou na aktíva firmy sa odhadne hodnota a volatilita aktív, ktoré tvoria kľúčové neznáme vo vzťahu pre výpočet pravdepodobnosti defaultu. 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a opcie 
610 2 0 |a oceňovanie 
610 2 0 |a aktíva 
610 2 0 |a modely 
100 1 |a Kaderová, Andrea 
700 1 |a Pinda, Ľudovít, 1958- 

Similar Items