Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli

Modelovanie pravdepodobnosti defaultu firmy klasickým prístupom. Využitie poznatkov o stochastických procesoch a B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou opciou na aktíva firmy sa odhadne hodnota a volatilita aktív, ktoré tvoria kľúčové neznáme vo vzťahu pre výp...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Kaderová, Andrea
Other Authors:	Pinda, Ľudovít, 1958-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	riziko opcie oceňovanie aktíva modely
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!