Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli
Modelovanie pravdepodobnosti defaultu firmy klasickým prístupom. Využitie poznatkov o stochastických procesoch a B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou opciou na aktíva firmy sa odhadne hodnota a volatilita aktív, ktoré tvoria kľúčové neznáme vo vzťahu pre výp...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli
- Teoretické aspekty v problematike riadenia kreditného rizika
- Moody´s KMV - model oceňovania kreditného rizika
- Metodický prístup k modelovaniu kreditného rizika v bankovníctve
- Strukturální modely úvěrového rizika
- Using of Capital Asset Pricing Model in Determining the Company Default
- Swapy kreditného zlyhania a finančná kríza