Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM

Rovnovážny model CAPM. Formulácia a testovanie hypotézy, ktorú by takýto rovnovážny model mal potvrdzovať s ohľadom na jeho použiteľnosť. Pre testovanie hypotézy bola na empirických údajoch aplikovaná dvojica testov modelu CAPM, a to Sharpeho a Cooperov test a test od Blacka, Jensena a Scholesa.

Bibliographic Details

Main Author:	Glova, Jozef
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	model CAPM oceňovanie aktíva testovanie hypotéz výnosnosť riziko
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!