Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM
Rovnovážny model CAPM. Formulácia a testovanie hypotézy, ktorú by takýto rovnovážny model mal potvrdzovať s ohľadom na jeho použiteľnosť. Pre testovanie hypotézy bola na empirických údajoch aplikovaná dvojica testov modelu CAPM, a to Sharpeho a Cooperov test a test od Blacka, Jensena a Scholesa.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM
- Testovanie validity modelu CAPM a možnosti jeho modifikácie
- Empirický test rovnovážneho modelu CAPM
- Metódy výpočtu vnútornej miery výnosnosti - metóda lineárnej a exponenciálnej interpolácie
- Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
- Model oceňovania kapitálových aktív - CAPM
- Rovnováha na trhu aktiv: modely CAPM a APT.