Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM
Rovnovážny model CAPM. Formulácia a testovanie hypotézy, ktorú by takýto rovnovážny model mal potvrdzovať s ohľadom na jeho použiteľnosť. Pre testovanie hypotézy bola na empirických údajoch aplikovaná dvojica testov modelu CAPM, a to Sharpeho a Cooperov test a test od Blacka, Jensena a Scholesa.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM
- Testovanie validity modelu CAPM a možnosti jeho modifikácie
- Empirický test rovnovážneho modelu CAPM
- Metódy výpočtu vnútornej miery výnosnosti - metóda lineárnej a exponenciálnej interpolácie
- Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
- Model oceňovania kapitálových aktív - CAPM
- Rovnováha na trhu aktiv: modely CAPM a APT.