Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli
Modelovanie pravdepodobnosti defaultu firmy klasickým prístupom. Využitie poznatkov o stochastických procesoch a B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou opciou na aktíva firmy sa odhadne hodnota a volatilita aktív, ktoré tvoria kľúčové neznáme vo vzťahu pre výp...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli
- Teoretické aspekty v problematike riadenia kreditného rizika
- Moody´s KMV - model oceňovania kreditného rizika
- Metodický prístup k modelovaniu kreditného rizika v bankovníctve
- Strukturální modely úvěrového rizika
- Using of Capital Asset Pricing Model in Determining the Company Default
- Swapy kreditného zlyhania a finančná kríza