K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů
K odhadu reálnych hodnôt (fair prices, fair values) klasických európskych opcií sa najčastejšie používa Black-Sholesov model. Tento model je riešením stochastickej rovnice, ktorý popisuje stratégiu nákupu a predaja podkladového inštrumentu, pomocou ktorého možno opciu replikovať (hedging). Informáci...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0081740 | ||
| 005 | 20231116104607.1 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů |c Michal Černý |
| 520 | |a K odhadu reálnych hodnôt (fair prices, fair values) klasických európskych opcií sa najčastejšie používa Black-Sholesov model. Tento model je riešením stochastickej rovnice, ktorý popisuje stratégiu nákupu a predaja podkladového inštrumentu, pomocou ktorého možno opciu replikovať (hedging). Informácia o dvoch prístupoch odhadu. Ilustračný príklad. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a modely stochastické |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a rady cenové |
| 610 | 2 | 0 | |a opcie |
| 610 | 2 | 0 | |a deriváty |
| 100 | 1 | |a Černý, Michal | |