K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů

K odhadu reálnych hodnôt (fair prices, fair values) klasických európskych opcií sa najčastejšie používa Black-Sholesov model. Tento model je riešením stochastickej rovnice, ktorý popisuje stratégiu nákupu a predaja podkladového inštrumentu, pomocou ktorého možno opciu replikovať (hedging). Informáci...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Černý, Michal
Format:	Book Chapter
Language:	Czech
Subjects:	modely stochastické volatilita rady cenové opcie deriváty
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!