K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů

K odhadu reálnych hodnôt (fair prices, fair values) klasických európskych opcií sa najčastejšie používa Black-Sholesov model. Tento model je riešením stochastickej rovnice, ktorý popisuje stratégiu nákupu a predaja podkladového inštrumentu, pomocou ktorého možno opciu replikovať (hedging). Informáci...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Černý, Michal
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Czech
Predmet:	modely stochastické volatilita rady cenové opcie deriváty
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!