Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM

Modely oceňovania kapitálových aktív založené na Markowitzovej teórii portfólia. Výber portfólia v priestore mean-variance. Portfólio v priestore mean-variance a bezrizikové aktívum. CAPM model. Sharpe-Lintnerova verzia modelu. Ekonometrický model Sharpe-Lintnerovej verzie CAPM.

Bibliographic Details

Main Author:	Boďa, Martin
Other Authors:	Kanderová, Mária
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	model CAPM modely ekonomické modely ekonometrické efektívnosť investícií rozhodovanie investičné riziko finančné portfólio trh kapitálový aktíva
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!