Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM

Modely oceňovania kapitálových aktív založené na Markowitzovej teórii portfólia. Výber portfólia v priestore mean-variance. Portfólio v priestore mean-variance a bezrizikové aktívum. CAPM model. Sharpe-Lintnerova verzia modelu. Ekonometrický model Sharpe-Lintnerovej verzie CAPM.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Boďa, Martin
Ďalší autori:	Kanderová, Mária
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	model CAPM modely ekonomické modely ekonometrické efektívnosť investícií rozhodovanie investičné riziko finančné portfólio trh kapitálový aktíva
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!