Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM

Modely oceňovania kapitálových aktív založené na Markowitzovej teórii portfólia. Výber portfólia v priestore mean-variance. Portfólio v priestore mean-variance a bezrizikové aktívum. CAPM model. Sharpe-Lintnerova verzia modelu. Ekonometrický model Sharpe-Lintnerovej verzie CAPM.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Boďa, Martin
Autres auteurs:	Kanderová, Mária
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	model CAPM modely ekonomické modely ekonometrické efektívnosť investícií rozhodovanie investičné riziko finančné portfólio trh kapitálový aktíva
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!