Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM

Modely oceňovania kapitálových aktív založené na Markowitzovej teórii portfólia. Výber portfólia v priestore mean-variance. Portfólio v priestore mean-variance a bezrizikové aktívum. CAPM model. Sharpe-Lintnerova verzia modelu. Ekonometrický model Sharpe-Lintnerovej verzie CAPM.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Boďa, Martin
Altri autori:	Kanderová, Mária
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	model CAPM modely ekonomické modely ekonometrické efektívnosť investícií rozhodovanie investičné riziko finančné portfólio trh kapitálový aktíva
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!