Interest rate risk and value-at-risk measurement methodology in the Dexia Bank Slovakia

Riziko úrokovej miery môže nepriaznivo ovplyvniť finančné nástroje alebo portfólio. Situácia v Dexia banke. Dexia banka prijala metodológiu merania value-at-risk (VaR). Metódy merania. Agregácia a diverzifikácia trhového rizika. Spätné testovanie.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Vaščák, Pavol
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	úrok miera úroková riziko riziko bankové meranie metodológia
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!