Stock Market Integration: Granger Causality Testing with Respect to Nonsynchronous Trading Effects

Grangerov test kauzality a analýza akciových indexov vybraných ázijských, európskych a amerických trhov. Skúmanie akciových indexov krajín z hľadiska časového pásma. Problémy spôsobené prítomnosťou efektu nesynchrónneho obchodovania.

Gespeichert in:
1. Verfasser: Baumöhl, Eduard, 1982-
Weitere Verfasser: Výrost, Tomáš, 1978-
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
trh finančný
integrácia
akcie
modely
indexy
testy
obchod
Ázia
Európa
Amerika
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0127160
005 20240502083321.4
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Stock Market Integration: Granger Causality Testing with Respect to Nonsynchronous Trading Effects  |c Eduard Baumöhl, Tomáš Výrost 
520 |a Grangerov test kauzality a analýza akciových indexov vybraných ázijských, európskych a amerických trhov. Skúmanie akciových indexov krajín z hľadiska časového pásma. Problémy spôsobené prítomnosťou efektu nesynchrónneho obchodovania. 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a integrácia 
610 2 0 |a akcie 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a indexy 
610 2 0 |a testy 
610 2 0 |a obchod 
610 2 0 |a Ázia 
610 2 0 |a Európa 
610 2 0 |a Amerika 
100 1 |a Baumöhl, Eduard, 1982- 
700 1 |a Výrost, Tomáš, 1978- 

Ähnliche Einträge