Stock Market Integration: Granger Causality Testing with Respect to Nonsynchronous Trading Effects

Grangerov test kauzality a analýza akciových indexov vybraných ázijských, európskych a amerických trhov. Skúmanie akciových indexov krajín z hľadiska časového pásma. Problémy spôsobené prítomnosťou efektu nesynchrónneho obchodovania.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Baumöhl, Eduard, 1982-
Otros Autores:	Výrost, Tomáš, 1978-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh finančný integrácia akcie modely indexy testy obchod Ázia Európa Amerika
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!