Stock Market Integration: Granger Causality Testing with Respect to Nonsynchronous Trading Effects
Grangerov test kauzality a analýza akciových indexov vybraných ázijských, európskych a amerických trhov. Skúmanie akciových indexov krajín z hľadiska časového pásma. Problémy spôsobené prítomnosťou efektu nesynchrónneho obchodovania.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Buďte prvý, kto okomentuje tento záznam!