Stock Market Integration: Granger Causality Testing with Respect to Nonsynchronous Trading Effects

Grangerov test kauzality a analýza akciových indexov vybraných ázijských, európskych a amerických trhov. Skúmanie akciových indexov krajín z hľadiska časového pásma. Problémy spôsobené prítomnosťou efektu nesynchrónneho obchodovania.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Baumöhl, Eduard, 1982-
Weitere Verfasser:	Výrost, Tomáš, 1978-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	trh finančný integrácia akcie modely indexy testy obchod Ázia Európa Amerika
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!