Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*

Vplyv efektu jednotlivých dní týždňa na úroveň a volatilitu denných hodnôt logaritmických výnosov burzových indexov (NIKKEI, S&P500, CAC40 a DAX) a výmenných kurzov (USD/EUR, JPY/EUR a JPY/USD) za obdobie 1.1.2000 – 30.3.2011 s využitím modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity TGARCH.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	indexy burzové kurz výmenný rady časové modely volatilita
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!