Koeficient beta ako indikátor rizika
Základné rozdiely medzi pojmami neistota a riziko. Kvantifikácia miery rizika pomocou koeficientu beta pri výbere konkrétneho cenného papiera. Stanovenie rizikovosti CP vzhľadom na priemyselné odvetvie. Beta vybraných priemyselných odvetví.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Koeficient beta ako indikátor rizika
- Historický koeficient beta
- Prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Validity of CAPM and Market Beta
- Úspech v portfóliovom investovaní závisí od pomeru medzi očakávaným výnosom a postúpeným rizikom
- Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
- Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta