Kvantilové modely individuálych škôd
Teoretický princíp a aplikačná ukážka modelovania individuálnej výšky škôd použitím kvantilových funkcií. Výhody kvantilových modelov a ich užitočnosť pre poistnú prax. Ďalšie výhody definovania rozdelenia poistných škôd v tvare kvantilovej funkcie.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Kvantilové modely individuálych škôd
- Využitie hodnoty VaR pri optimalizácii kvótového zaistenia
- Riadenie rizika poistením na plnú hodnotu excedentnou spoluúčasťou metódou Monte Carlo
- Metódy výpočtu kapitálovej požiadavky v životnom poistení
- Calculation of the Capital Requirement Using the Monte Carlo Simulation for Non-life
- Finančné modely v poisťovníctve
- Transformácia hodnôt modelových premenných pri zmene štandardného rizika v modeloch prirážok a zliav