Kvantilové modely individuálych škôd
Teoretický princíp a aplikačná ukážka modelovania individuálnej výšky škôd použitím kvantilových funkcií. Výhody kvantilových modelov a ich užitočnosť pre poistnú prax. Ďalšie výhody definovania rozdelenia poistných škôd v tvare kvantilovej funkcie.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Kvantilové modely individuálych škôd
- Využitie hodnoty VaR pri optimalizácii kvótového zaistenia
- Riadenie rizika poistením na plnú hodnotu excedentnou spoluúčasťou metódou Monte Carlo
- Metódy výpočtu kapitálovej požiadavky v životnom poistení
- Calculation of the Capital Requirement Using the Monte Carlo Simulation for Non-life
- Finančné modely v poisťovníctve
- Transformácia hodnôt modelových premenných pri zmene štandardného rizika v modeloch prirážok a zliav