Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH
Logaritmy výnosov a prehľad vybraných modelov volatility. Charakteristika analyzovaných časových radov. Empirické výsledky modelovania volatility a prognostická aplikácia.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH
- Analýza vplyvu USD a EUR na výmenné kurzy vybraných mien a vplyv existencie GARCH efektu
- Trojrozmerný model DCC s aplikáciou na výmenné kurzy
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
- Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*